Matriz de varianzas/covarianzas
Cuando en un estudio se mide la relación bivariada entre más de dos variables, frecuentemente la información se expresa en forma matricial. La estructura de
esta matriz, de naturaleza simétrica, y conocida como matriz de varianzas/covarianzas es la siguiente:
| X1 | X2 | X3 |
| X1 | S2x1 | Sx1.x2 | Sx1.x3 |
| X2 | Sx2.x1 | S2x2 | Sx2.x3 |
| X3 | Sx3.x1 | Sx3.x2 | S2x3 |
En la diagonal principal se contiene la información de la varianza de la variable, así la celda
(1,1) contendrá la varianza de la primera variable estudiada, en la celda (2,2) la varianza de la segunda y en la celda (3,3) la de la tercera.
En el resto de las celdas se reflejará el estadístico de covarianza para cada par de
variables.
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